Обяснение: Случаен процес се дефинира като стационарен в строг смисъл, ако неговата статистика варира с промяна във времето. Обяснение: Функцията за автокорелация зависи от времевата разлика между t1 и t2.
Какви са условията, за да бъде произволен процес неподвижен?
Интуитивно, произволен процес {X(t), t∈J} е стационарен, ако неговите статистически свойства не се променят с времето. Например, за стационарен процес, X(t) и X(t+Δ) имат еднакви вероятностни разпределения.
Какво е строго стационарен произволен процес?
В математиката и статистиката стационарен процес (или строг/строго стационарен процес или силно/силно стационарен процес) е стохастичен процес, чието безусловно съвместно разпределение на вероятностите не се променя при изместване във времето.
Какво е автокорелационна функция в произволен процес?
Функцията за автокорелация осигурява мярка за сходство между две наблюдения на произволния процес X(t) в различни моменти от време t и s . Автокорелационната функция на X(t) и X(s) се означава с RXX(t, s) и се дефинира, както следва: (10.2a)
Кога се казва, че произволният процес е строг смисъл или строго неподвижен?
За произволен процес X(t) се казва, че е стационарен или стационарен от строг смисъл , ако pdf от който и да е набор от пробине се променя с времето . С други думи, съвместният pdf или cdf на X(t1), …, X(tk) е същият като съвместния pdf или cdf от X t 1 + τ, …, X t k + τ за произволно времево изместване τ и за всички възможности за избор на t1, …, tk.
