При анализа на времевите редове, функцията за частична автокорелация дава частичната корелация на стационарна времева серия с нейните собствени закъснели стойности, регресирани стойностите на времевия ред при всички по-къси лагове. Това контрастира с функцията за автокорелация, която не контролира други закъснения.
Каква е разликата между автокорелация и частична автокорелация?
Автокорелацията между X и Z ще вземе предвид всички промени в X, независимо дали идват от Z директно или през Y. Частичната автокорелацията премахва непрякото въздействие на Z върху X, идващо през Y.
Какво е частична автокорелация в иконометрията?
Частичната автокорелация е обобщение на връзката между наблюдение във времева поредица с наблюдения в предишни времеви стъпки с премахнати връзките на междинните наблюдения.
Какво е частична автокорелационна графика?
Диаграмите за частична автокорелация (Box и Jenkins, стр. 64-65, 1970) са често използван инструмент за идентификация на модела в моделите на Box-Jenkins. Частичната автокорелация при закъснение k е автокорелацията между X_t и X_{t-k}, която не се отчита от закъснения от 1 до k-1.
Каква е разликата между ACF и PACF?
A PACF е подобен на ACF с изключение на това, че всяка корелация контролира всяка корелация между наблюденията с по-къса дължина на забавяне. По този начин стойността за ACF иPACF при първото изоставане са еднакви, тъй като и двете измерват корелацията между точките от данни в момент t с точките от данни в момент t − 1.
