1 Отговор. Най-ранната справка за автокорелация, която мога да намеря, се отнася до Udney Yule, британски статистик, който наред с други забележителни постижения разработи процедурата на Yule-Walker за сближаване на функцията за частична автокорелация с помощта на Auto- корелационна функция.
Коя функция се използва за автокорелация?
Функцията за автокорелация (ACF) дефинира как точките от данни във времеви серии са свързани средно с предходните точки от данни (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). С други думи, той измерва самоподобието на сигнала през различни времена на забавяне.
Каква е формулата за автокорелация?
Дефиниция 1: Автокорелационната функция (ACF) при лаг k, означена ρk, на стационарен стохастичен процес се дефинира като ρ k=γk/γ0 където γk=cov(y i, yi+k)за всяко i. Обърнете внимание, че γ 0 е дисперсията на стохастичния процес. Дисперсията на времевия ред е s0. График от rk срещу k е известен като корелограма.
Какво е автокорелационна иконометрия?
Автокорелацията е математическо представяне на степента на сходство между даден времеви ред и закъсняла версия на себе си през последователни интервали от време.
Защо изчисляваме автокорелацията?
Автокорелацията е статистически метод, използван за времеви редовеанализ. Целта е за измерване на корелацията на две стойности в един и същ набор от данни в различни времеви стъпки. … Ако стойностите в набора от данни не са произволни, тогава автокорелацията може да помогне на анализатора да избере подходящ модел на времеви ред.
