Банките изчисляват рисково претеглените активи, като умножават размера на експозицията по съответното рисково тегло за вида на заема или актива. Банката повтаря това изчисление за всичките си заеми и активи и ги събира заедно, за да изчисли общите активи, претеглени с кредитен риск.
Защо изчисляваме RWA?
Рисково-претеглените активи се използват за определяне на минималния размер на капитала, който трябва да се държат от банки и други финансови институции, за да се намали рискът от неплатежоспособност. Капиталовото изискване се основава на оценка на риска за всеки вид банков актив.
Как изчислявате кредитния рисков капитал?
По този начин, в рамките на минималния капитал от първи ред, допълнителен капитал от първи ред може да бъде допуснат максимум при 1,5% от RWA
- Илюстрация 1: …
- Следователно капиталовата такса за CCR е 48,07 милиона. …
- Капитал за кредитен риск (ако ценната книга се държи под HTM)=нула (Да бъдеш правителствен …
- За правителството. …
- Следователно капиталовата такса за пазарен (общ) риск е 168 милиона.
Какво е Базелската формула?
Базел III въведе минимален "коефициент на ливъридж". Това е прозрачен, прост, не базиран на риск коефициент на ливъридж и се изчислява чрез разделяне на капитала от първи ред на средния общ консолидиран актив на банката (сума от експозициите на всички активи и не- балансови позиции).
Какво е съотношението на активите, претеглено с капиталовия риск?
Капитал към рискКоефициентът на претеглени активи, известен също като коефициент на капиталова адекватност, е един от най-важните финансови коефициенти, използвани от инвеститори и анализатори. Съотношението измерва финансовата стабилност на банката, като измерва наличния й капитал като процент от нейната рисково претеглена кредитна експозиция.
