R-квадрат трябва да отразява точно процента на вариацията на зависимата променлива, която линейният модел обяснява. Вашата R2 не трябва да е по-висока или по-ниска от тази стойност.
Каква е добра стойност на R-квадрат?
В други области стандартите за добро отчитане на R-квадрат могат да бъдат много по-високи, като например 0,9 или по-високо. Във финансите R-квадрат над 0,7 обикновено ще се разглежда като показващ високо ниво на корелация, докато мярка под 0,4 ще покаже ниска корелация.
По-добре ли е R-квадратът да е висок или нисък?
Най-често срещаната интерпретация на r-квадрат е колко добре регресионният модел отговаря на наблюдаваните данни. Например, r-квадрат от 60% разкрива, че 60% от данните отговарят на регресионния модел. Обикновено по-висок r-квадрат показва по-добро подходящо за модела.
Колко нисък трябва да бъде R-квадрат?
- ако стойност на R-квадрат 0,3 < r < 0,5 тази стойност обикновено се счита за слаб или нисък размер на ефекта, - ако стойността на R-квадрат 0,5 < r 0,7 тази стойност обикновено се счита за силен размер на ефекта, Ref: Източник: Moore, D. S., Notz, W.
Защо R-квадратът е толкова нисък?
Ниска стойност на R-квадрат показва, че вашата независима променлива не обяснява много във вариацията на вашата зависима променлива - независимо от значимостта на променливата, това ви дава да знаете, че идентифицираната независима променлива, въпреки чезначително, не отчита голяма част от средната стойност на вашите …
