Във всички случаи формулата за OLS оценител остава същата: ^β=(XTX) −1XTy; единствената разлика е в това как тълкуваме този резултат.
Как се изчислява OLS?
OLS: обикновен метод на най-малък квадрат
- Задайте разлика между зависима променлива и нейната оценка:
- Квадрат на разликата:
- Вземете сумиране за всички данни.
- За да получите параметрите, които правят сумата от квадратната разлика да стане минимална, вземете частична производна за всеки параметър и я приравнете с нула,
Какъв е обикновеният най-малък квадратен оценител?
В статистиката обикновените най-малки квадрати (OLS) или линейните най-малки квадрати са метод за оценка на неизвестните параметри в модел на линейна регресия. Този метод минимизира сумата на квадратните вертикални разстояния между наблюдаваните отговори в набора от данни и отговорите, предвидени от линейното приближение.
Как се пише уравнение за регресия на OLS?
Уравнението за линейна регресия
Уравнението има формата Y=a + bX, където Y е зависимата променлива (това е променливата, която влиза в Y ос), X е независимата променлива (т.е. тя е нанесена на оста X), b е наклонът на правата и a е y-сечението.
Как се пише уравнение на регресионна линия?
Линейната регресионна линия има уравнение на формата Y=a + bX, където X еобяснителната променлива и Y е зависимата променлива. Наклонът на линията е b, а a е отсечката (стойността на y, когато x=0).
