Covariance е статистически инструмент, който се използва за определяне на връзката между движението на две цени на актива. Когато две акции са склонни да се движат заедно, те се разглеждат като имащи положителна ковариация; когато се движат обратно, ковариацията е отрицателна.
Къде се използва ковариацията?
Covariance се използва в теорията на портфейла, за да се определи какви активи да се включат в портфолиото. Ковариацията е статистическа мярка за насочената връзка между две цени на актива. Съвременната теория на портфейла използва това статистическо измерване, за да намали общия риск за портфейла.
Трябва ли да използвам ковариация или корелация?
Опростено казано, трябва да използвате ковариационната матрица, когато променливите са в подобни мащаби и корелационната матрица, когато скалите на променливите се различават.
За какво се използва извадкова ковариация?
Извадковата ковариация е полезна за преценка на надеждността на извадката означава като оценители и също така е полезна като оценка на матрицата за ковариация на популацията.
Какво е ковариация с пример?
Ковариацията е мярка за това колко две произволни променливи варират заедно. Това е подобно на дисперсията, но когато вариацията ви казва как варира една променлива, ковариацията ви казва как две променливи варират заедно.
