В процеса на wss автокорелацията е?

2025 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Последно модифициран: 2025-01-23 14:53

2: Автокорелационната функция на WSS произволен процес е четна функция; тоест R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Това свойство може лесно да се установи от определението за автокорелация. Забележете, че R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Тъй като x(t) е WSS, този израз е същият за всяка стойност на t.}

Какъв процес WSS?

Произволен процес се нарича стационарен със слаб смисъл или стационарен с широк смисъл (WSS), ако средната му функция и корелационната му функция не се променят с изместване във времето.

Какво е автокорелация в произволен процес?

Въведение в произволните процеси

По принцип функцията за автокорелация дефинира доколко сигналът е подобен на изместена във времето версия на самия себе си . Случаен процес X(t) се нарича процес от втори ред, ако E[X^{2(t)] < ∞ за всяко t ∈ T.}

Какво е автокорелация в стохастичния процес?

Ако X и Y представляват един и същ стохастичен CT процес, тогава корелационна функция става специален случай, наречен автокорелация. R.

Гаусов процес WSS или SSS?

ако процесът е съвместно гаусов WSS и SSS. ако процесът е бял гаусов шум, процес WSS и SSS със средна стойност=0 и R(τ)=K(τ).