Изберете статистика > Времеви серии > Автокорелация
Как проверявате автокорелацията в Minitab?
Изберете Stat > Времеви серии > Автокорелация и изберете остатъците; това показва функцията за автокорелация и статистиката на Q теста на Ljung-Box.
Как намирате автокорелация?
Общ метод за тестване за автокорелация е тестът на Дърбин-Уотсън. Статистическият софтуер като SPSS може да включва опцията за провеждане на теста на Дърбин-Уотсън при провеждане на регресионен анализ. Тестовете на Дърбин-Уотсън произвеждат тестова статистика, която варира от 0 до 4.
Как намирате автокорелацията в остатъчен график?
Автокорелацията възниква, когато остатъците не са независими един от друг. Тоест, когато стойността на e[i+1] не е независима от e. Докато остатъчната графика или графиката на изоставане-1 ви позволява да проверите визуално за автокорелация, можете официално да тествате хипотезата, като използвате теста на Дърбин-Уотсън.
Къде използваме автокорелация?
Автокорелация в техническия анализ
Техническите анализатори могат да използват автокорелация, за да разберат колко влияние имат минали цени за ценна книга върху бъдещата й цена. Автокорелацията може да помогне да се определи дали има инерционен фактор в игра с дадена акция.