В най-интуитивния смисъл, стационарността означава, че статистическите свойства на процес, генериращ времеви ред, не се променят с времето. Това не означава, че поредицата не се променя с времето, просто начинът, по който се променя, не се променя сам с времето.
Какво е стационарни и нестационарни времеви редове?
Стационарните времеви серии имат статистически свойства или моменти (например средна стойност и дисперсия), които не се променят във времето. Стационарността, тогава, е състоянието на стационарен времеви ред. Обратно, нестационарността е състоянието на времеви редове, чиито статистически свойства се променят с времето.
Какви са нестационарните модели на времеви серии?
Всяка времева серия без постоянна средна стойност във времето е нестационарна. Модели от формата Yt=µ t + Xt където µ t е непостоянна средна функция и Xt е стационарна серия с нулево средно, бяха разгледани в глава 3.
Какво прави времевия ред стационарен?
Времените серии са неподвижни ако нямат тенденция или сезонни ефекти. Обобщените статистически данни, изчислени върху времевите редове, са последователни във времето, като средната стойност или дисперсията на наблюденията. Когато времевият ред е стационарен, може да бъде по-лесно за моделиране.
Какво е многовариантни времеви серии?
A Многовариантни времеви серии има повече от една зависима от времето променлива. Всяка променлива зависи не само от предишните си стойности, но има и известна зависимост от други променливи. Тази зависимост се използва за прогнозиране на бъдещи стойности. … В този случай има множество променливи, които трябва да се вземат предвид за оптимално прогнозиране на температурата.
