Годишното стандартно отклонение е стандартното отклонение, умножено по корен квадратен от броя на периодите в една година. Стандартното отклонение на възвръщаемостта измерва средните отклонения на серия на възвръщаемост от нейната средна стойност и често се използва като мярка за риск. …
Защо правим годишна волатилност?
Екстраполиране на променливостта за една година
Както при възвръщаемостта, волатилността може да бъде годишна, за да се осигури тази референтна рамка и да се даде някаква перспектива. За годишната волатилност е необходимо да измервате волатилността за по-кратък период от време и да я екстраполирате в течение на година.
Можете ли да годишните стандартното отклонение?
Въпреки че е математически невалиден, най-често срещаният метод за годишна оценка на стандартното отклонение на месечната доходност е за умножаването му по корен квадратен от 12.
Какво е добро стандартно отклонение за инвестиции?
Стандартното отклонение позволява промените в ефективността на фонда да бъдат обхванати в едно число. За повечето фондове бъдещата месечна възвръщаемост ще попада в рамките на едно стандартно отклонение от неговата средна възвръщаемост 68% от времето и в рамките на две стандартни отклонения в 95% от времето..
Защо използваме извадково стандартно отклонение?
Стандартно отклонение измерва разпространението на разпределение на данни. Той измерва типичното разстояние между всяка точка от данни и средната стойност. Формулата, която използваме за стандартотклонението зависи от това дали данните се считат за собствена популация, или данните са извадка, представляваща по-голяма съвкупност.
