И така, какво се счита за добро съотношение на Шарп, което показва висока степен на очаквана възвръщаемост при относително малък риск? Обикновено всяко съотношение на Шарп по-голямо от 1,0 се счита за приемливо към добро от инвеститорите. Съотношение по-високо от 2,0 се оценява като много добро. Съотношение от 3,0 или по-високо се счита за отлично.
Какво означава коефициент на Шарп от 0,5?
Като правило, съотношението на Шарп над 0,5 е постигащо пазарно представяне, ако се постигне в дългосрочен план. Съотношение 1 е превъзходно и трудно за постигане за дълги периоди от време. Съотношение 0,2-0,3 е в съответствие с по-широкия пазар.
Какво е добро или лошо съотношение на Шарп?
Коефициентът на Шарп от 1.0 се счита за приемлив. Коефициентът на Шарп от 2,0 се счита за много добър. Коефициентът на Шарп от 3,0 се счита за отличен. Коефициентът на Шарп по-малък от 1,0 се счита за лош.
Какво ви казва коефициентът на Шарп?
Коефициентът на Шарп коригира минало представяне на портфейла - или очаквано бъдещо представяне - за излишния риск, поет от инвеститора. Високото съотношение на Шарп е добро в сравнение с подобни портфейли или фондове с по-ниска възвръщаемост.
Какво показва високото съотношение на Шарп?
Коефициентът на Шарп използва стандартно отклонение за измерване на доходността на фонда, коригирана с риска. Колкото по-висок е коефициентът на Шарп на фонда, толкова по-добра е възвръщаемостта на фонда спрямо риска, който е поел. … Колкото по-висококоефициентът на Шарп на фонда, толкова по-добра е възвръщаемостта му спрямо размера на инвестиционния риск, който е поел.
